確実性の高い短期システムトレードの一考察（その２） - ＦＸの時間ですよ～ -
確実性の高い短期システムトレードの一考察（その３） - ＦＸの時間ですよ～ -
確実性の高い短期システムトレードの一考察（その４） - ＦＸの時間ですよ～ -
確実性の高い短期システムトレードの一考察（その５） - ＦＸの時間ですよ～ -
2015年4月19日日曜日
【解説】TKYOブレイクアウト手法
【解説】TKYOブレイクアウト手法
東京時間(9:00～15:00)の高値・安値だけをチェックしてIFDO注文するシンプルな手法です。
■■ステップ①■■
15時頃、【9:00～15:00】の【高値と安値】をチェックします。
■■ステップ②■■
2つIFDO注文を入れる。
▼1つ目の注文▼買い注文(高値：買い)
9:00～15:00の最高値に買いの逆指値でエントリー！
そこから10pips上に利益確定の「売り」指値！
15pips下に損切りの「売り」逆指値を入れる。
▼2つ目の注文▼売り注文(安値：売り)
9:00～15:00の最安値に売りの逆指値でエントリー！
そこから10pips下に利益確定の「買い」指値！
15pips上に損切りの「買い」逆指値を入れる。
■■ステップ③■■
後は待つだけ。
IFDO注文のできるFX業者ならどこでもOKです。
通貨ペアですが、すきゃ吉は【EUR/USD】で検証中。スキャルピングは【USD/JPY】で行う為、かぶらないようにTKYOブレイクアウトは【EUR/USD】で行っております。
時間の指定は当日にしてます。但し大きな指標orイベントがある場合はその時間の1時間前くらいまでに設定してます。もしくはトレードしない。
ファンダメンタルズに関しては、『』でチェックしてます。
TKYOブレイクアウトははじめたばかりの手法であり、検証中です。
勝率・結果・詳細はブログ内のカテゴリをご確認下さい。
【カテゴリ】
FXトレード
┗
東京時間(9:00～15:00)の高値・安値だけをチェックしてIFDO注文するシンプルな手法です。
■■ステップ①■■
15時頃、【9:00～15:00】の【高値と安値】をチェックします。
■■ステップ②■■
2つIFDO注文を入れる。
▼1つ目の注文▼買い注文(高値：買い)
9:00～15:00の最高値に買いの逆指値でエントリー！
そこから10pips上に利益確定の「売り」指値！
15pips下に損切りの「売り」逆指値を入れる。
▼2つ目の注文▼売り注文(安値：売り)
9:00～15:00の最安値に売りの逆指値でエントリー！
そこから10pips下に利益確定の「買い」指値！
15pips上に損切りの「買い」逆指値を入れる。
■■ステップ③■■
後は待つだけ。
IFDO注文のできるFX業者ならどこでもOKです。
通貨ペアですが、すきゃ吉は【EUR/USD】で検証中。スキャルピングは【USD/JPY】で行う為、かぶらないようにTKYOブレイクアウトは【EUR/USD】で行っております。
時間の指定は当日にしてます。但し大きな指標orイベントがある場合はその時間の1時間前くらいまでに設定してます。もしくはトレードしない。
ファンダメンタルズに関しては、『』でチェックしてます。
TKYOブレイクアウトははじめたばかりの手法であり、検証中です。
勝率・結果・詳細はブログ内のカテゴリをご確認下さい。
【カテゴリ】
FXトレード
┗
欧州時間の攻め方
夏時間と冬時間で
欧州の取引時間は変わってきます。
欧州の取引時間は変わってきます。
夏が１６：００～
冬が１７：００～
冬が１７：００～
ですが、
時間ぴったりに急激に動くというよりは
その時間付近くらいに動き出すというような
認識の方が私はいいと思います。
時間ぴったりに急激に動くというよりは
その時間付近くらいに動き出すというような
認識の方が私はいいと思います。
ですので冬時間も
１６：００前後から意識してます。
１６：００前後から意識してます。
この時間帯になるとかなりの資金が
市場に投入されますので今まで眠っていた
通貨達が暴れだします。笑
市場に投入されますので今まで眠っていた
通貨達が暴れだします。笑
その際に注意頂きたいのが
いきなり動いたからといって飛び乗るような事は
してはいけないということです。
いきなり動いたからといって飛び乗るような事は
してはいけないということです。
急に動くので動きに乗れば
大きく稼げそうな気がしてしまうのですが・・・
大きく稼げそうな気がしてしまうのですが・・・
FXではよくこの時間帯に
騙しと呼ばれる動きをすることが多々あります。
騙しと呼ばれる動きをすることが多々あります。
例えば今まで抜けられなかった高値や安値を
抜けてきたので大きくトレンドが発生すると思って入ったら
逆の方へ大きく反転しブレイクして大損。
抜けてきたので大きくトレンドが発生すると思って入ったら
逆の方へ大きく反転しブレイクして大損。
みたいな事が特にFX初心者さんには多いと思います。
少なくとも私はそうでした・・・
だからこそ欧州時間が始まったら
まずは飛び乗りは我慢してトレンドが出てから
ゆっくりと押し目をまつようなスタイルが安全です。
まずは飛び乗りは我慢してトレンドが出てから
ゆっくりと押し目をまつようなスタイルが安全です。
東京時間の時のように逆張りをメインにすると
かなり痛い目を見ますのでご注意下さい。
かなり痛い目を見ますのでご注意下さい。
あと、この時間帯からユーロがよく動きます。
特にユーロドルが私はオススメですね。
欧州開始直後の動きと
その後のトレンドの動きをぜひ
チャートで確認してみて下さい。
その後のトレンドの動きをぜひ
チャートで確認してみて下さい。
ブレークアウトでトレードをする場合にも重要なのは、より大きな時間軸での方向性です。
http://ameblo.jp/fx-sideline/entry-10963342951.html
ブレークアウトでトレードをする場合にも重要なのは、より大きな時間軸での方向性です。
例えば、日足、４時間足が下落方向の時に、15分足で上昇の方向でブレークアウトがおきました。
この後、値動きはどうなる可能性が高いでしょうか？
基本的には、より大きな時間軸の方向である下落に戻っていく可能性が高いと考えています。
１時間足、４時間足、日足を観察して、大きな流れの方向性を把握していることが重要です。
ですので、『上位時間軸と逆方向へのブレークアウトではエントリーしない』、というフィルターをルールに追加すれば、勝率を上げることができます。
短期のデイトレードをする場合、５分足だけを真剣に見続ける方が多いのですが、多くの場合、大きな流れを見失うことになります。
結果、
大きな流れとは逆方向にエントリーし、損失が拡大した時点で「おかしい」と相場に対して文句を言い、切るに切れずにさらに損失を拡大させます。
我慢に我慢を重ねた結果、結局「戻らない」とあきらめて大きな損失を確定した途端、相場が戻りはじめたりします。
実は、大きな時間軸のトレンドラインや節目レートにぶつかったタイミングだったりします。
過去チャートはいつもそこにあります。
是非、ご自身のルールを複数の時間軸のチャートを動かしながら確認してみてください。
大きな流れに逆らったトレードはありませんか？
無理なエントリーはありませんか？
もう一つ、ヒントです。
５分足等でブレークアウトを狙っている場合、ブレークして15pipsぐらいは進むのですが、その後、急激にレートが戻っていってしまうことがあります。
１時間足に20MAのボリンジャーバンドを出して、その瞬間を観察してみてください。
多くの場合、20MAはほぼ水平で、２σがブレークと逆方向の傾きを持っていると思います。
こういうチャートの観察や、トレード時点での冷静な情報収集も重要です。
リスクがあるかもしれない、という情報がある場合、
トレードを避けるか、サイズを小さくするか、すぐに逃げる（ロスカットする）覚悟と準備をもってエントリーするか、自分の行動をあらかじめ決めておきましょう。
エントリーしてからは、冷静に考えることは難しいことを知っておきましょう。
自分の想定と違う値動きとなった場合の処置を事前に決めてからエントリーすることによって、大きな損失を出すトレードはかなりの確率で避けることができると思います。
ブレークアウトでトレードをする場合にも重要なのは、より大きな時間軸での方向性です。
例えば、日足、４時間足が下落方向の時に、15分足で上昇の方向でブレークアウトがおきました。
この後、値動きはどうなる可能性が高いでしょうか？
基本的には、より大きな時間軸の方向である下落に戻っていく可能性が高いと考えています。
１時間足、４時間足、日足を観察して、大きな流れの方向性を把握していることが重要です。
ですので、『上位時間軸と逆方向へのブレークアウトではエントリーしない』、というフィルターをルールに追加すれば、勝率を上げることができます。
短期のデイトレードをする場合、５分足だけを真剣に見続ける方が多いのですが、多くの場合、大きな流れを見失うことになります。
結果、
大きな流れとは逆方向にエントリーし、損失が拡大した時点で「おかしい」と相場に対して文句を言い、切るに切れずにさらに損失を拡大させます。
我慢に我慢を重ねた結果、結局「戻らない」とあきらめて大きな損失を確定した途端、相場が戻りはじめたりします。
実は、大きな時間軸のトレンドラインや節目レートにぶつかったタイミングだったりします。
過去チャートはいつもそこにあります。
是非、ご自身のルールを複数の時間軸のチャートを動かしながら確認してみてください。
大きな流れに逆らったトレードはありませんか？
無理なエントリーはありませんか？
もう一つ、ヒントです。
５分足等でブレークアウトを狙っている場合、ブレークして15pipsぐらいは進むのですが、その後、急激にレートが戻っていってしまうことがあります。
１時間足に20MAのボリンジャーバンドを出して、その瞬間を観察してみてください。
多くの場合、20MAはほぼ水平で、２σがブレークと逆方向の傾きを持っていると思います。
こういうチャートの観察や、トレード時点での冷静な情報収集も重要です。
リスクがあるかもしれない、という情報がある場合、
トレードを避けるか、サイズを小さくするか、すぐに逃げる（ロスカットする）覚悟と準備をもってエントリーするか、自分の行動をあらかじめ決めておきましょう。
エントリーしてからは、冷静に考えることは難しいことを知っておきましょう。
自分の想定と違う値動きとなった場合の処置を事前に決めてからエントリーすることによって、大きな損失を出すトレードはかなりの確率で避けることができると思います。
東京時間（午前9時～午後3時）の値動きの高値・安値をブレイクした場合に、ブレイクした方向に仕掛ける方法をアジアンタイム・レンジ・ブレイクアウトとも言うらしい。
今回検証したのは東京時間の高値を超えた場合には買い、安値を割った場合には売るだけの非常に単純なアジアンタイム・レンジ・ブレイクアウトです。
バックテスト期間:2010年1月～2013年6月25日(通貨ペア：ユーロ／米ドル)
トレード開始時刻は午後３～４時よりも午後７時以降に開始した方が良い結果となりました。（初動はダマシが多いということだろうか？）
損切りは20pips、利食いは80pipsとし、当日中に損切りも利食いもされない場合には手仕舞いします。
勝率は30%未満と良くはありませんが損小利大システムになっていて、「トータルでは勝っている」という感じです。
仕掛ける時刻は19時。なぜこの時刻が良いのかはよく分からないんだけど、最適化するとロジックを変更してもこの時刻から仕掛けるのが良い結果になった。
利食いポイントは（あえて）設定しない（利益を出来る限り延ばす）。手仕舞いは翌日3時がベスト。この戦略はデイトレードなので利益があろうがなかろうが手仕舞いする。
※トレンド転換が明らかであれば途中で利食い／損切りするのはアリ。
※トレンド転換が明らかであれば途中で利食い／損切りするのはアリ。
ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウトについてはこんな感じ。（ロンドンだけじゃなくてニューヨーク時間も調べたんだけど19時が良かった）
優位性はありそうだと思っているけど、直近だけ見るとイマイチなのでそこが気がかりなところ。
優位性はありそうだと思っているけど、直近だけ見るとイマイチなのでそこが気がかりなところ。
バックテストの結果から幾つかのパターンに分類、各パターンがどの程度の頻度で発生しているか確認しました。
（期間は５年間、通貨ペアはユーロ／米ドル）
ブレイクアウト成功パターン
逆指値が通った後、目立つ戻りも無く利益を確定したパターン
発生回数：３５回（約３３．７％）
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ブレイクアウト成功？パターン
ダマシになったがストップにはならず、
再度ブレイクして利益を確定したパターン
発生回数：３１回（約３０．０％）
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ブレイクアウト失敗パターン
ダマシになり、ストップで損失を確定したパターン
発生回数：１８回（約１７．３％）
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ダマシになったが薄利で手仕舞いしたパターン
または、上げてから直ぐに下落、
トレーリングストップにより薄利で手仕舞いしたパターン
（薄利＝ほとんど利益なし）
発生回数：２０回（約１９％）
|
あくまでも「最適化したシステムでの検証」ですので、失敗よりも成功が多いです。（上記データは悲観的に見たほうがよいと考えています）
「ブレイクアウトの成功パターン」と「ダマシになったが利益は確定できたパターン」がほぼ同数発生しているのは予想外でした。（ある程度、ダマシになった後に利益確定したパターンもあるだろうと予想はしていましたが・・・）
後者は「オープニング・レンジ・ブレイクアウト」による勝ちとはカウントできないので、純粋な勝率は最適化したシステムでも３割。
実質、２割程度ではないかと考えます。
やはりここでも「オープニング・レンジ・ブレイクアウトとはなんだったのか」という感想になってしまいます・・・。
バックテスト結果から「これは有効に違いない」と考えて詳細に検証してきましたが、残念ながら「純粋にオープニング・レンジ・ブレイクアウトで勝つ可能性は良くて５０％くらいじゃないか」という結果に落ち着いてしまいました。（前回の検証から、２日目にクローズした場合に５０％程度。トレンドフォローの場合には、２０％～３０％くらいと思います。）
オープニング・レンジ・ブレイクアウトの検証はこれで以上になります。（これ以上の検証は無意味と判断しました）
次回は別の切り口から優位性を探してみようと考えています。
【第八回】東京時間のブレイクアウト手法
このレンジブレイクアウト戦略は、東京時間（7～16時）の高値と安値に
はさまれたエリアをボックスレンジと捉え、ロンドンオープン以降に
ブレイクアウトした方向にポジションを持つという戦略である。
ＦＸ相場は僕のＡＴＭ!? 【第八回】東京時間のブレイクアウト手法 http://fxwin0402.blog28.fc2.com/blog-entry-1366.html
ただし、レンジブレイク直後にエントリーするのではなく、
ロングの場合はブレイク直後の押しを、ショートの場合は戻りを待つ。
押しや戻りの位置だが、フィボナッチやその他のテクニカル指数を使う
方法もあるのだが、僕はテクニカルはあまり使わないので、違う
アプローチを取っている。
その位置とは、買いの場合だと、ブレイクした後の最高値からの半値を
エントリーポイントにすることである。。
売りはこの逆だ。
半値押しポイントは、ＦＸだけでなく株や為替などでも定説として意識
されるポイントだ。
次に大事なのは、東京時間の高値安値のレンジの位置である。
東京時間の高値・安値のボックスレンジを特定した後、
前日高値・安値レンジを特定し、東京時間でのボックスが
前日高値・安値レンジのどの位置にあるかを見極める。
もし、東京時間のボックスレンジが前日高値・安値の
ボックスレンジの上方30%あたりにある場合は、高値ブレイクを狙う。
逆にボックスレンジの下方３０％あたりにある場合は、安値ブレイクを狙う。
真ん中当たりにボックスレンジが位置しているときは、東京時間の
レンジをブレイクしてもエントリーは見送る。
ロスカットの位置は東京時間のレンジの半値とする。
利確は東京時間のレンジ幅とする。
東京時間は、トレンドが形成されず、レンジ相場になる場合が多い。
そのような状況でトレードをできるだけ避け、モメンタムの伴った
時間帯に集中してトレードを仕掛けるブレイクアウト手法は
有効なトレード戦略だ。
ご参考になれば幸いだ。
はさまれたエリアをボックスレンジと捉え、ロンドンオープン以降に
ブレイクアウトした方向にポジションを持つという戦略である。
ＦＸ相場は僕のＡＴＭ!? 【第八回】東京時間のブレイクアウト手法 http://fxwin0402.blog28.fc2.com/blog-entry-1366.html
ただし、レンジブレイク直後にエントリーするのではなく、
ロングの場合はブレイク直後の押しを、ショートの場合は戻りを待つ。
押しや戻りの位置だが、フィボナッチやその他のテクニカル指数を使う
方法もあるのだが、僕はテクニカルはあまり使わないので、違う
アプローチを取っている。
その位置とは、買いの場合だと、ブレイクした後の最高値からの半値を
エントリーポイントにすることである。。
売りはこの逆だ。
半値押しポイントは、ＦＸだけでなく株や為替などでも定説として意識
されるポイントだ。
次に大事なのは、東京時間の高値安値のレンジの位置である。
東京時間の高値・安値のボックスレンジを特定した後、
前日高値・安値レンジを特定し、東京時間でのボックスが
前日高値・安値レンジのどの位置にあるかを見極める。
もし、東京時間のボックスレンジが前日高値・安値の
ボックスレンジの上方30%あたりにある場合は、高値ブレイクを狙う。
逆にボックスレンジの下方３０％あたりにある場合は、安値ブレイクを狙う。
真ん中当たりにボックスレンジが位置しているときは、東京時間の
レンジをブレイクしてもエントリーは見送る。
ロスカットの位置は東京時間のレンジの半値とする。
利確は東京時間のレンジ幅とする。
東京時間は、トレンドが形成されず、レンジ相場になる場合が多い。
そのような状況でトレードをできるだけ避け、モメンタムの伴った
時間帯に集中してトレードを仕掛けるブレイクアウト手法は
有効なトレード戦略だ。
ご参考になれば幸いだ。
ポイントとなる価格はおもに前日の高値・安値、東京時間の高値・安値、欧州時間以降の高値・安値と、状況に応じて変わります。
これまでのトレードの中で比較的確率が高い勝ちパターンがあります。
それは、エントリー方向に4時間足と1時間足の3本のSMAがない状態の時です。
こういう時はトレンドが明確に出ている状態のため、その方向のブレイクでエントリーすると素直に順行してくれることが多い気がします。
エントリーしたら-20pipsのところへストップロス注文を入れ、それから直近の安値や高値、5分足のSMAを見ながら微調整します。
また、利が乗ってきたらトレイリングストップのように少しずつストップロスを移動していきます。
大体20pipsほどの含み益が出たところで建値へ動かします。
利食いはエントリーポイントから60pips。
これまでのトレードの中で比較的確率が高い勝ちパターンがあります。
それは、エントリー方向に4時間足と1時間足の3本のSMAがない状態の時です。
こういう時はトレンドが明確に出ている状態のため、その方向のブレイクでエントリーすると素直に順行してくれることが多い気がします。
エントリーしたら-20pipsのところへストップロス注文を入れ、それから直近の安値や高値、5分足のSMAを見ながら微調整します。
また、利が乗ってきたらトレイリングストップのように少しずつストップロスを移動していきます。
大体20pipsほどの含み益が出たところで建値へ動かします。
利食いはエントリーポイントから60pips。
重要なのは、納得のいくエントリーを続けてトータルで利益を残すことで、1回1回の結果にはあまり固執しないこと。
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